Как я сравнила доходность алгоритмического и обычного портфеля и к каким выводам пришла

Начало моей инвестиционной деятельности приходится на 2021 год и продолжается уже 3 года. В течение этого времени происходили события мирового масштаба, которые приводили к кризисам и падениям на российском фондовом рынке.

В этой статье я посчитаю доходность каждого из портфелей для того, чтобы узнать, какой из них принес больше прибыли в такое непростое для рынка время.

Оба портфеля появились у меня одновременно — именно тогда, когда я начала инвестировать, в 2021 году. Я открыла сразу 2 счета — брокерский и индивидуальный инвестиционный и сразу пополнила на 500.000 рублей каждый.

«В июле 2021 года сумма на каждом из счетов составляла 500.000 рублей».

Начался процесс инвестирования. Сделки осуществлялись на двух счетах параллельно. Счета имели разные тарифы: брокерский — тариф «Инвестор», ИИС — тариф «Трейдер».

На первом операции производились вручную — покупка и продажа ценных бумаг осуществлялась мной. Деньгами на втором счете распоряжались алгоритмы. Они совершали несколько десятков сделок в день, в то время как заявки на брокерском счете выставлялись мной собственноручно.

Когда я начала инвестировать, то покупала исключительно акции. Тогда рынок был на подъеме, и я особо не обращала внимание на цены акций. Я только пришла в мир инвестиций, поэтому в тот момент желание купить как можно больше, «закотлетиться», было естественным.

До 2022-го года никаких серьезных просадок портфель не переживал. Правда, и успехов он не делал — стоимость портфеля колебалась в незначительных пределах.

Но то, что случилось после, заставило нервы пройти серьезное испытание. 25 февраля мой портфель в моменте просел на 40%. Фактически, весь портфель схлопнулся буквально на глазах почти вдвое.

На эти цифры было страшно смотреть. У меня оставалось тысяч 20 свободных денег, сумму которых я позже еще увеличивала и на них «подбирала со дна» все, что сильно упало в цене.

Постепенно портфель наращивался, я периодически пополняла счет, и в общей сложности сумма, на которую я пополнила БС, составила 550 тысяч рублей. А в ноябре я приобрела первые облигации — это был выпуск Самолета БО-П12 (ISIN: RU000A104YT6).

На данный момент времени стоимость моего портфеля брокерского счета составляет около 630 тысяч рублей.

Если перевести абсолютные значения в процентные соотношения, то можно вычислить доходность данного инвестиционного портфеля за 3 года: (630.000 — 550.000)/550.000 = 16%

"Доходность портфеля на брокерском счете за 3 года составила 16%."

Считаю, что это далеко не самый лучший результат, который мог бы быть, тем более, во время просадки на рынке. В любом случае, портфель вышел в плюс и восстановился после кризиса 22-го года, который оказал сильное влияние на стоимость моих ценных бумаг.

Мой ИИС имеет ряд отличий от обычного брокерского счета. Торговля на нем осуществляется по несколько иному принципу.

Основные различия между портфелями индивидуального инвестиционного и брокерского счетов:

ИИС имеет тариф «Трейдер». Это означает, что есть различия в размере и уплате комиссий за операции. В брокере БКС комиссия на тарифе «Инвестор» составляет 0% на покупку и бесплатное ежемесячное обслуживание.

Такой тариф подходит для тех, у кого ежемесячные обороты не превышают 250 тысяч рублей. Тариф «Трейдер» подразумевает под собой оплату 299 рублей в месяц при наличии операций и комиссия — 0,1-1 рублей за контракт.

На ИИСе торгую не я, а алгоритмы. Как это происходит? Имеется программа, в рамках которой запущен ряд алгоритмов, каждый из которых торгует по своим правилам и своими инструментами.

В портфеле их несколько десятков, и каждый из них можно рассматривать как самостоятельный актив, что позволяет диверсифицировать риски.

Если одна из программ попадает в просадку, и это негативно влияет на весь портфель, остальные алгоритмы смогут его «поддержать». Они совершают множество сделок, и потому такому огромному числу операций требуется тариф «Трейдер», который позволяет не переплачивать.

Торговлей роботы занимаются с августа 2021 года.

Так как во время падения рынка роботы были отключены, сильных просадок и слива депозита не наблюдалось. Сейчас инвестиционный портфель ИИСа стоит около 725 тысячи рублей.

Счет в течение 3-х лет я не пополняла — в обороте участвовали первоначальные 500 тысяч.

Для торговли используется не вся сумма, поэтому излишек хранится в фонде ликвидности.

Наконец, стоит посчитать доходность моего ИИСа за 3 года активного оборота. (725.000 — 500.000) / 500.000 = 45%

Доходность портфеля на ИИСе за 3 года составила 45%. Думаю, если бы не сильная просадка, они смогли бы показать большую доходность.

Если сравнить полученные доходности брокерского и индивидуального инвестиционного счетов за одинаковый промежуток времени, то можно заметить очевидное — ИИС принес больше прибыли в 3 раза. Думаю, стоит сравнить доходность портфелей на более длительном промежутке времени, чтобы судить об эффективности двух абсолютно разных подходов к инвестированию.