Перспективен ли циклический трейдинг?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
В сети появилась информация о циклическом трейдинге. Автор — Владимир Чамин. Посмотрел его вебинар.
Идея в чем-то аналогичная ударным дням Ларри Вильямса. Автор утверждает, что ему удалось разработать программное обеспечение, которое в состоянии находить циклы в ценовом движении различных активов. Суть подхода в том, что анализ исторического ценового ряда с помощью разработанного автором программного обеспечения, позволяет находить циклы изменения цен. Автор убежден в том, что находимая цикличность сохраняется на временных интервалах порядка нескольких лет. Поэтому зная экстремальные точки и, входя на минимумах, а выходя на максимумах (при игре на повышение), можно построить долгосрочную прибыльную стратегию.
Результаты тестирования на МТ5, представленные в публикациях автора, подтверждают это предположение. Торговля по этой системе удивительно проста. Например, зная критические дни месячного цикла акций Сбербанка нужно покупать их 28 числа каждого месяца в 11 утра и продавать через 7 дней в следующем месяце также в 11 утра. Повторение этих действий ежемесячно, по утверждению автора метода, даст высокий процент прибыльных сделок.
Такой подход, конечно, имеет право на существование. Однако существуют опубликованные математические труды, в которых доказывается, что прогнозирование динамики нестационарных временных рядов (именно к этому классу рядов относят ценовые ряды финансовых активов) на основе изучения истории их движения, с приемлемой точностью невозможно. Успеху этого метода могла бы способствовать методика прогнозирования продолжительности сохранения циклической динамики выявленных циклов. Но я не представляю, какая математика может это обеспечить. Мой вопрос, какая математика (Коши, Вейвлет, Модовая декомпозиция) использована для поиска циклов, был оставлен без ответа.
По данным автора процент прибыльных сделок по его методике лежит в районе 60%. На истории такую эффективность демонстрируют многие индикаторные советники. Однако в боевой обстановке нередко все заканчивается сливом.
Возможно, среди читателей этого текста будут специалисты, которые знают ответ на этот вопрос? Хотелось бы прочитать мнение специалистов о перспективах такого подхода.
