Как сравнить свой портфель акций с ETF?

28
Аватар автора

Аноним

спросил в Сообществе Т⁠—⁠Ж

Этот вопрос не дает мне покоя уже год. У меня есть инвестиционный портфель акций зарубежных ИТ-компаний. Как узнать, обгонял мой портфель ETF FXIT в прошлом или нет? Возможно, есть какой-то сервис или сайт, который позволяет это сделать.

Вы хотите сравнивать инвестиционный портфель акций зарубежных компаний с результатами определенной бумаги — такие сервисы есть.

Аватар автора

Михаил Шардин

частный инвестор

Страница автора

С чем вообще сравнивают результаты портфеля

Обычно результаты портфеля сравнивают с широким рыночным индексом. Например, Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания — в годовых отчетах в первом столбце показывает свои результаты, а в соседнем дает результаты индекса S&P 500.

Отчет Berkshire Hathaway, контролируемой Уорреном Баффетом, по сравнению с S&P 500 за 54 года. Источник: годовой отчет Berkshire Hathaway за 2019 год, страница 4
Отчет Berkshire Hathaway, контролируемой Уорреном Баффетом, по сравнению с S&P 500 за 54 года. Источник: годовой отчет Berkshire Hathaway за 2019 год, страница 4

Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т⁠—⁠Ж уже есть подробная статья, какие индексы существуют.

Для вложений в российские акции помимо индекса Мосбиржи (IMOEX) есть индекс ММВБ полной доходности «брутто» (MCFTR) и отдельные индексы для облигаций:

  1. Индекс государственных облигаций — совокупный доход (RGBITR).
  2. Индекс корпоративных облигаций — совокупный доход (MICEXCBITR).

Разных индексов насчитывается несколько сотен. В основе ETF FXIT из вашего вопроса лежит индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Как сравнить портфель с индексом

Самый простой способ сравнить несколько бумаг с индексом — добавить эти бумаги на общий график. Так сразу наглядно видно, что растет, а что падает.

Yahoo Finance предоставляет простое решение по иностранным акциям бесплатно и без регистрации. В базе 79 стран, включая Россию.

Если говорить про результаты портфеля в целом, а не конкретных бумаг по американским акциям, такие решения предоставляют сайты Portfolio Visualizer и менее известный DIvidend GRowth INvesting — Digrin. Разберу каждый сервис чуть подробнее

Yahoo Finance

Yahoo Finance от Verizon Media, пожалуй, самый известный сайт из перечисленных. Ежемесячная аудитория — 228 млн посетителей, из них из России — менее 1%.

Сайт легко позволяет сравнивать котировки отдельных бумаг без регистрации. В базе сайта есть и российские акции — некоторые без истории, только текущая цена. После регистрации доступен раздел портфелей, но сравнение результатов портфеля с бенчмарком возможно только в платной версии. Небольшой график в личном кабинете отображает направление движения портфеля и индекса S&P 500.

Сравнение котировок Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и индекса S&P 500 (^GSPC) в Yahoo Finance
Сравнение котировок Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и индекса S&P 500 (^GSPC) в Yahoo Finance
Модельный портфель из раздела My Portfolios. График сверху — сравнение портфеля с S&P 500
Модельный портфель из раздела My Portfolios. График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

Portfolio Visualizer

Это сервис для тестирования портфелей с ежемесячной аудиторией 500 тысяч посетителей, почти 3% которых — из России.

В сервисе доступно множество тестов на основании данных портфеля. В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.

Из недостатков — российских бумаг в сервисе нет. К примеру, в вашем случае сравнивать портфель придется не с фондом FXIT, а с Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares — VGT.

Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer
Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

Digrin

Малоизвестный сайт Dividend Growth Investing предоставляет сервис, схожий с Portfolio Visualizer, но с акцентом на дивидендную доходность. Этот европейский сервис также позволяет сравнивать результаты портфеля с индексом S&P 500 в бесплатной версии или с любым другим тикером в платной версии.

Российских бумаг в сервисе также нет.

Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin
Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin
  • тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯Почему Тинькофф или Яндекс еще такого не сделал? Беслатный желательно)9
  • Михаил ШардинДружище тьфунатебя, как ты? Рад видеть, что снова в строю! Ты как всегда первый 👍0
  • Simon saysтьфунатебя, я чутка изучал спрос на подобный сервис и смотрел аналоги на нашем рынке. Если вкратце: пришёл к выводу, что ЦА такого сервиса (аналога Portfolio Visualizer с поддержкой наших бумаг) очень мала - банально это тот небольшой срез инвесторов, которые уже пришли к индексам и анализу беты/шарпа портфеля, но ещё не отказались от патриотизма (ну либо не могут от него отказаться в силу каких либо причин). В этом и ответ на вопрос "почему этого ещё никто не сделал". Для кого?) Ну наберётся на Т_Ж может человек 200, которые будут пользоваться1
  • Михаил ШардинСемён, да вы правы. Хотя на рынок приходит рекордно много новых людей, которые открывают счета - может быть что-то и появится.0
  • riskan16Я не нашёл ни одного сервиса, который бы учитывал дивиденды, купоны, налоги, комиссии брокеру А ведь в целом в портфеле есть ещё много важных моментов: продажа/ребалансировка, учёт разных валют и тд Только самому пытаться «костылить» через Эксель или Аксесс (БД)1
  • Михаил Шардинriskan16, не хочется делать никому рекламу, но такой сервис есть и он практически один. У меня скоро ответ на вопрос выходит здесь же - там будет про него тоже. Вариантов просто вообще практически нет.0
  • Михаил Шардинriskan16, гугл таблицы еще можно подключать.0
  • Пончик Анончикriskan16, как вы себе представляете этого мастодонта?) Чтобы: - дивы с купонами подтягивал ; - сплиты с погашениями корректно учёл; - опционы/фьючи/короткие продажи; - комиссии подтянул (это вообще только из отчёта брокера можно достать); - тулу для расчёта ребалансировки; - чтобы всё в разные валюты переводил (а курс то для резидентов разных стран разный); - и налоги считал ещё (тоже для разных НК). Для одного конкретного человека такое вполне реально накостылить, это занимает не так много времени на отладку. Для всех же - парсеры десятка популярных брокеров, налоги и валюты для разных стран, всякие весёлые сальдирования/нет разных секций и инструментов Это работы на годы для команды спецов с неслабой зарплатой. Как такое окупать?)1
  • Пончик АнончикМихаил, интересно будет посмотреть. Предчувствую много конструктивной критики, поскольку MVP ещё не видно на рынке, а значит он и выйдет и там будет минимум фич на максимум багов)1
  • Михаил ШардинПончик, статья уже прошла редактуру, наверное уже скоро выйдет. От автора этот срок не зависит. И мне кажется этот сервис уже прошёл стадию Minimal Viable Product (минимально жизнеспособный продукт).0
  • Михаил ШардинПончик, я согласен. Но для себя мне пришлось что-то похожее сделать. В полуавтоматическом режиме работает. Выглядит как-то так: https://fir.icu/. Статья здесь в Т—Ж про это была. Правда я сам этой версией не пользуюсь - пришлось всё переделать на Node.js.0
  • Пончик АнончикМихаил, для себя всем пришлось сделать нечто похожее)) Я пока не увидел резонов своё решение переписывать на нормальный ЯП с гугловых табличек, но это точно придётся делать если предоставлять как сервис. В вашей же табличке много всего и совершенно непонятно как пользоваться и как данные вносить) По мне так у сервиса одно из главных требований как раз к UX и гугловые таблички ещё и закрывающие потребности широкой ЦА рядом с UX не стояли =(1
  • Пончик АнончикМихаил, статья, видимо, в тему "поделись своей табличкой" пошла? Я вот поленился подготавливать для шаринга и расписывать что как работает по своей табличке для того-же самого. Времени боюсь займёт вагон, проще уж в сервис завернуть)1
  • Михаил ШардинПончик, для тех к в теме табличка зашла - сейчас она немного по другому выглядит, надо описать видимо раз уж есть публичная.0
  • Михаил ШардинПончик, времени на самом деле тратится очень много на подобные вещи.0
  • тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯Михаил, каждый месяц мосбиржа ставит рекорды по новым клинетом - думаю аудитория найдется. Я бы очень хотел сравнивать свой портфель с акциями и индексами бесплатно))0
  • тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯Михаил, все ок, полет нормальный :)1
  • Михаил Шардинтьфунатебя, 👌0
  • Denis FilimonovТак tradingview давненько есть такое0
  • Михаил ШардинDenis, а где там?0
  • Vladislav Sorokinтьфунатебя, допустим, я могу такое сделать, только нафига оно мне надо, если никто не готов за это платить? Ждите мастодонтов, для кого такие вложение - часть маркетинга1
  • Vladislav SorokinПончик, особенно на фоне того, что 99.9% хотят это "забесплатно" юзать1
  • Пончик АнончикVladislav, ну да, на нашем рынке люди в массе своей платить не привыкли)0
  • Михаил ШардинVladislav, мне показалось что обычно готовы заплатить или те кто ценит своё время, или те, кто что уже успешен в другой области.0
  • Иван Петровтьфунатебя, У InteractiveBrokers такое есть и можно выбрать сравнение с разными индексами S&P, Nasdaq.0
  • Simon saysИван, кроме сравнения уже собранного портфеля с одним из зашитых индексов эта штука ничего не умеет. Ни тебе шарпа/беты, ни собрать виртуальный портфель и поиграться на долгом сроке0
  • Иван ПетровСемён, я стесняюсь спросить - эти игруны с виртуальными портфелями обходят унылый сиплый или наждак ? Нет, можно, конечно, потехи ради дергать отдельные акцульки, но moneywise это должно быть заметно выше индексов, а не ниже...с этим проблемы как раз у большинства... Я не говорю, что IB классный брокер - просто у него есть доступ к моим любимым ETF с низкими TER. Так-то Тинькофф как брокер мне больше нравится, но и диверсификация по брокерам тоже нужна, если мы в коммунизм опять свернем вдруг.0
  • Simon saysИван, эмм.. Не понял почему вы апеллируете к выбору отдельных акций - ну вот есть у вас счёт в IB + счёт в ТИ, держите вы 50% в EIMI на тиньке + 50% IWDA на IB. Как будете шарпа смотреть и с сиплым сравнивать?0