Как рассчитать денежный поток от облигаций в 2024 году
Инвестразборы
4K
Фотография — michellegibson/ Getty Images

Как рассчитать денежный поток от облигаций в 2024 году

И автоматически получать данные будущих выплат по облигациям в гугл-таблице

10
Аватар автора

Михаил Шардин

считает доходность облигаций

Страница автора

Российские облигации — это удобный способ сберегать деньги и получать пассивный доход. Кроме того, с ними нет инфраструктурных проблем — в отличие от многих других инструментов. А еще облигации позволяют рассчитать будущий доход, ведь все выплаты обычно известны заранее.

Всего на Мосбирже торгуются 2300 облигаций. Но большинство из них неликвидные — по ним мало предложений о продаже. А ликвидных наберется в лучшем случае несколько десятков. Вот уже четыре года я публикую в Тинькофф Журнале скрипт, который отбирает интересные и ликвидные бумаги.

В этой же статье разберем мой новый скрипт для гугл-таблиц. Он рассчитывает ожидаемый денежный поток от облигаций — это купоны и номиналы. Скрипт помогает понять, в какой месяц и сколько денег получит инвестор. Расчет идет на месяц и год вперед, но длину периода при желании можно легко изменить.

Чем таблица лучше брокерского приложения

Многие российские брокеры дают информацию о будущих выплатах по облигациям. Но если инвестор держит бумаги у разных брокеров, то придется заходить в каждое приложение отдельно. Кроме того, брокеры рассчитывают выплаты только для тех облигаций, которые уже есть в портфеле инвестора.

Моя гугл-таблица решает обе эти проблемы. Во-первых, в нее можно добавить все свои облигации, даже если они хранятся у разных брокеров. Во-вторых, в таблицу получится добавить и те бумаги, к которым инвестор пока только присматривается.

Как подключить таблицу

По ссылке ниже откроется ваша копия таблицы. Если в браузере выполнен вход в разные гугл-аккаунты, то нужно оставить только один, иначе при переходе по ссылке может появиться ошибка.

При первом запуске скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите в меню «Расширения» → «Макросы» → «Скачать денежный поток».

Первый запуск скрипта
Первый запуск скрипта

Далее потребуется авторизация в вашем аккаунте. Не бойтесь, что скрипт как-то повредит вам: Тинькофф Журнал его проверил. В любой момент вы можете посмотреть список выданных вами разрешений на специальной странице и в один клик их отозвать.

Гугл предупредит, что приложение не проверено. Нужно выбрать «Дополнительные настройки», а потом перейти по нижней ссылке. Появится сообщение, что приложение «[Т⁠—⁠Ж] Шардин. Расчет прогнозируемой доходности от облигаций» сможет выполнять следующие действия:

  1. Создание, просмотр, изменение и удаление ваших гугл-таблиц.
  2. Подключение к внешнему сервису.

Останется нажать на кнопку «Разрешить», и на этом первоначальная настройка будет готова. В меню таблицы появится новый пункт «Расчет доходности облигаций», а внутри — кнопка «Скачать денежный поток». При помощи нажатия на нее можно будет рассчитывать свои будущие выплаты.

Как пользоваться таблицей

Для расчета потребуется ввести всего два параметра: ISIN облигаций и количество лотов. Стоит учесть, что для ОФЗ нужно вводить не ISIN, а код ценной бумаги на Мосбирже. Например, у ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 код будет такой: SU26227RMFS7. Его можно узнать на сайте Мосбиржи.

Список всех будущих купонов и номиналов можно посмотреть на вкладке «Ден. поток». А на вкладке «Аналитика» собраны агрегированные данные. Например, расчет денежного потока по месяцам на год вперед.

Если потребуется изменить состав или количество бумаг на начальной вкладке, то скрипт нужно будет запустить заново с новыми исходными параметрами.

Вкладки «Ден. поток» и «Аналитика». На последней можно посмотреть денежный поток на месяц и год вперед. Изменить длину периода можно в ячейках А2 и А17
Вкладки «Ден. поток» и «Аналитика». На последней можно посмотреть денежный поток на месяц и год вперед. Изменить длину периода можно в ячейках А2 и А17

Что под капотом таблицы

Напоследок разберем по шагам техническую часть — как работает скрипт внутри таблицы:

  1. Инициализация. Скрипт обращается к вкладке «Исходные данные» и считывает коды облигаций и количество лотов.
  2. Загрузка. После считывания скрипт отправляет по каждой облигации запрос к API Мосбиржи и получает ответ — данные по всем купонам и номиналам. Можете посмотреть пример ответа API для одной из облигаций Сбера.
  3. Обработка. Скрипт отбрасывает все выплаты, которые уже прошли ранее. А по всем будущим выплатам он извлекает данные о дате и размере платежа и сохраняет их в массив.
  4. Вывод. Скрипт выводит итоговый массив данных на лист «Ден. поток». В конце скрипт вычисляет дату и продолжительность своего исполнения.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0
Отредактировано

Супер! Отличная таблица. Ещё бы сама вытаскивала из скачанного брокерского отчёта ISIN облигаций, цены бы не было. А так лень вбивать ( хотя я себе такую таблицу сделала годовую... Попроще).

1
Автор статьи

Евгения, можно попробовать через Notepad++ выбирать ISIN через регулярные выражения, шаблон будет вот так выглядеть: ([A-Z]{2})([A-Z0-9]{10})

2
Отредактировано

Евгения, это не кажется проблемой. Понят бы, откуда нынче беруться цены? https://journal.tinkoff.ru/guide/excel-kotirovki/

1
0

Это супер таблица👍 вы определено молодец, спасибо вам большое буду пользоваться

1
Автор статьи

АртёмЛеонидович, 🙏

0
0

Большое спасибо! Отличный инструмент.

1
0

Михаил, великая благодарность!

1
0

Отличный инструмент! спасибо!

1
0

Благодарю! Очень удобная таблица!

1
0
Герой

Большое спасибо. О первой таблице не знал, а она мне ох как нужна :)

1

Сообщество