Как устроены торговые роботы?
Сейчас на бирже очень популярны торговые роботы. Есть люди, которые активно этих роботов продают: якобы они автоматически торгуют на бирже, делают это быстрее человека в 1000 раз, и можно получить прибыль в размере 20—50% в месяц. Куча положительных отзывов, негативных крайне мало. Но мне не верится, что у этих инструментов инвестирования такая доходность.
Еще у крупных продавцов роботов есть свои партнерские программы — каким-то образом они активно зарабатывают бешеные деньги. Помогите, пожалуйста, разобраться, действительно ли это рабочая схема.
Алексей
Алексей, действительно, торговые роботы, которые автоматически торгуют на бирже, существуют. И да, они могут делать это в 1000 раз быстрее человека.
Но что касается доходности и тем более покупки подобного торгового робота, то тут есть нюансы. О них и хочу рассказать.
Что за роботы и для чего они нужны
Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Как правило, связующим звеном выступает терминал QUIK. Но некоторые брокеры предоставляют и прямой доступ к собственному API — программному интерфейсу «клиент — сервер», в котором на сервере прописаны все команды, а клиент использует эти команды и получает то, что ему необходимо в данный момент. Например, подает торговые приказы или смотрит текущие позиции.
Большинство торговых роботов не пишут с нуля, а используют существующие программные решения. Довольно популярны программы Amibroker, Astrend, Equis Metastock Professional, Excel, Neuro, TSLab, Ninja Trader, Matlab, Metatrader, Omega Research Prosuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer. Да, Quik тоже попадает в этот список за счет встроенных языков программирования: QPILE, или QUIK Programmable Interface and Logic Environment, и QLUA — это встроенный интерпретатор скриптового языка LUA.

Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, хорош, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму. Обычно роботов настраивают на торговлю в интервалах, кратных 15 минутам, часу, дню.
Например, робот может раз в час проверять отклонение цены от заданной — и покупать или продавать инструмент. Если хочется погрузиться в тему глубже, можно посмотреть журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в каждом номере открыто публикуют коды торговых систем, адаптированные для разных программ. Например, в июльском выпуске за 2019 год в центре внимания — статья Виталия Апирина «Полосы экспоненциального отклонения».
Еще бывают так называемые высокочастотные роботы, которые могут совершать тысячи сделок за секунду, — HFT, high-frequency trading. Про это есть хорошая книга Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Но для высокочастотного трейдинга надо иметь минимальный пинг — промежуток времени, за который сигнал, отосланный с рабочего сервера, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно, — до биржи и в идеале находиться в том же самом здании, что и сама биржа.
Зачем вообще нужны торговые роботы? Конечно, чтобы зарабатывать. Роботы не устают и могут вести торговлю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Они могут обрабатывать одновременно десятки инструментов. Разберемся, почему обещания какой-либо доходности, особенно 20—50%, — это нереально.
Причина 1: аналитическая
Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор» — ЛЧИ. Из итоговой статистики 2019 года видно, что самые активные участники конкурса, которые просто не могут быть людьми с таким количеством заявок и сделок, необязательно попадают в статистику лучших.
Организаторы конкурса ЛЧИ не указывают в явном виде, используется автоматический торговый алгоритм или ведется торговля руками. Но несколько десятков тысяч сделок за четыре месяца проведения конкурса однозначно говорят о применении алгоритмов. Например, там есть участник с 30 703 сделками и доходностью 172,60%, а есть участник, который совершил 657 058 сделок, но получил всего 1,69% дохода. Из этого можно сделать вывод, что алгоритмы тоже бывают разными: какие-то приносят их создателям доход, а какие-то нет.

Причина 2: логическая
Допустим, вы разработали алгоритм или считаете, что нашли какую-то локальную неэффективность на рынке. Дальше вы запрограммировали это, провели тесты на истории и подобрали необходимые параметры для работы, еще раз все проверили и запустили эту механическую торговую систему на реальном счете.
Допустим, что робот делает 20% в месяц. «Допустим», потому что тесты на истории не гарантируют, что в дальнейшем будет хоть какая-то доходность. Произведем расчеты из предположения, что у нас есть 300 000 ₽ и некий волшебный алгоритм, который гарантированно делает 20% в месяц.
Во что 20% в месяц превратят 300 000 ₽ за год
Месяц | Сумма |
---|---|
Январь | 300 000 ₽ |
Февраль | 360 000 ₽ |
Март | 432 000 ₽ |
Апрель | 518 400 ₽ |
Май | 622 080 ₽ |
Июнь | 746 496 ₽ |
Июль | 895 795 ₽ |
Август | 1 074 954 ₽ |
Сентябрь | 1 289 945 ₽ |
Октябрь | 1 547 934 ₽ |
Ноябрь | 1 857 521 ₽ |
Декабрь | 2 229 025 ₽ |
Во что 20% в месяц превратят 300 000 ₽ за год
Январь | 300 000 ₽ |
Февраль | 360 000 ₽ |
Март | 432 000 ₽ |
Апрель | 518 400 ₽ |
Май | 622 080 ₽ |
Июнь | 746 496 ₽ |
Июль | 895 795 ₽ |
Август | 1 074 954 ₽ |
Сентябрь | 1 289 945 ₽ |
Октябрь | 1 547 934 ₽ |
Ноябрь | 1 857 521 ₽ |
Декабрь | 2 229 025 ₽ |
Из этой таблицы видно, что за год вложения увеличатся почти в восемь раз — и это при доходности только 20%. А вот что будет, если найти Грааль и брать 50% доходности ежемесячно.
Во что 50% в месяц превратят 300 000 ₽ за год
Месяц | Сумма |
---|---|
Январь | 300 000 ₽ |
Февраль | 450 000 ₽ |
Март | 675 000 ₽ |
Апрель | 1 012 500 ₽ |
Май | 1 518 750 ₽ |
Июнь | 2 278 125 ₽ |
Июль | 3 417 188 ₽ |
Август | 5 125 781 ₽ |
Сентябрь | 7 688 672 ₽ |
Октябрь | 11 533 008 ₽ |
Ноябрь | 17 299 512 ₽ |
Декабрь | 25 949 268 ₽ |
Во что 50% в месяц превратят 300 000 ₽ за год
Январь | 300 000 ₽ |
Февраль | 450 000 ₽ |
Март | 675 000 ₽ |
Апрель | 1 012 500 ₽ |
Май | 1 518 750 ₽ |
Июнь | 2 278 125 ₽ |
Июль | 3 417 188 ₽ |
Август | 5 125 781 ₽ |
Сентябрь | 7 688 672 ₽ |
Октябрь | 11 533 008 ₽ |
Ноябрь | 17 299 512 ₽ |
Декабрь | 25 949 268 ₽ |
Первоначальный капитал увеличится почти в 90 раз всего за год. Возникает разумный вопрос: зачем отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца? Если какой-то алгоритм работает, то любой разумный человек будет заинтересован в том, чтобы о нем знало как можно меньше людей: чем больше инвесторов пользуются алгоритмом, тем быстрее он перестает работать. Вероятнее всего, создатели пытаются выжать последние соки из уже отработавшего алгоритма, поэтому и пытаются продавать его, иногда совсем за смешные деньги. В нашей рубрике «Под прищуром» мы уже как-то разбирали один торговый робот и объяснили, почему не стоит его покупать.
К тому же именно с торговыми роботами есть дополнительные нюансы. Алгоритм принятия решений может быть скрыт или запутан. Может продаваться и так называемый черный ящик, в котором невозможно понять логику алгоритма. Это значит, что в определенной фазе рынка алгоритм может работать хорошо, а в другой может за несколько сделок слить весь депозит. Чтобы написать торгового робота, не требуются особые знания. Любой программист в состоянии разобраться с этим. Другой вопрос: зачем ему этим заниматься?
А что касается партнерских программ, то бешеные деньги там могут делать как раз создатели таких программ, и никакого отношения к торговым роботам такой бизнес может не иметь. На поверку это оказывается обычным сетевым маркетингом и, возможно, пирамидой, куда привлекают все новых и новых членов, заманивая чем-то неизвестным, но привлекательным и очень доходным, одновременно не предоставляя аудированных отчетов о прошлых результатах.
16.09.20, 09:17
простое доказательство, что роботы не сделают вас миллионером - их создателей не видно в списке форбс
16.09.20, 14:05
Это точно, друг тьфунатебя ;)
16.10, 20:47
тьфунатебя, а зачем это афишировать?
16.09.20, 10:42
Зашла почитать статью думая, что речь пойдет об автоматах с шоколадками :с
16.09.20, 14:05
Terri, а кажется про 🤖 :)
16.09.20, 14:01
Terri, я тоже подумал о вендинговых аппаратах :D
16.09.20, 14:02
Andreas, так вот как они называются!
16.09.20, 09:47
А если серьёзно - ну кто вам продаст робота с доходом 20% в месяц? 100 тыс за 2 года превратятся в 8 миллионов.
16.09.20, 14:06
Eugeniy, да.
21.09.20, 13:55
Вброшу-ка я свои 5 копеек на вентилятор. Много мнений существует о том, чем именно я занимаюсь - но на самом деле я торгую на бирже с 2005 года, и более половины времени - с помощью четких алгоритмов. Суть робота - как правильно сказано в статье - в алгоритме. Робот - это всего лишь автоматизация идеи. Но сам факт продажи не делает робота плохим, а продавца мошенником. Продажа робота - это получение мгновенной прибыли без биржевого риска. Мы не знаем будущего, и наличие робота не гарантирует нам 100% годовых. Для продавца без стартового капитала гораздо выгоднее продать 10 копий по 100 тысяч - и получить свой честный миллион, заработанный своими знаниями и трудом - чем пытаться заработать этот миллион непосредственно на бирже... но в целом - как и в случае доверительного управления - 95% предложения на рынке - это обман, следует относиться к трейдингу как к бизнесу и максимально досконально изучать контрагентов. В целом - нормальная статья. Но не забывайте еще и тот факт, что нельзя бесконечно увеличивать капитал в управлении - у каждого алгоритма своя капиталоемкость. Так что волшебные сложные проценты не работают чаще всего...
21.09.20, 16:16
Иван, да на счет алгоритмов 👍
16.09.20, 09:42
Ещё не прочёл статью - но отвечаю: конечно можно! Надо продавать торгового робота или услуги такого робота!
21.09.20, 15:10
Eugeniy, угу, Робот не бит, не крашен, без пробега по российским акциям ;)
16.09.20, 09:39
Роботы на Форексе это на самом деле весело, самое крутое это разнообразные приемчики, как добиться того, чтобы они на реальном счете показывали прибыль и как сделать чтобы лох, т.е. клиент не сразу понял, что он всё таки не станет миллиардером (а так хотелось)
На фондовом рынке другое дело, значительная часть сделок правда осуществляется роботами, но там как бы серьёзная аналитическая работа делается, такие штуки за 20$ не продают пока
16.09.20, 14:07
Антон, роботы всякие бывают - если создал сам нет вопросов, но вот именно продажа вызывает вопросы, в большинстве случаев это именно бизнес по продаже.
16.09.20, 14:16
Михаил, а зачем это уточнение "в большинстве случаев"? Оно даёт обывателям ложную надежду, опасную надежду, до сих пор перед глазами обезумевшие от жадности заводские рабочие на семинарах Форекс клуба ))
16.09.20, 14:19
Антон, вы правы. Для обывателя это опасно потерей денег.
24.03.21, 06:50
робот будет хорош только тогда когда он сможет сам определять настроение рынка, читать все новости, твитеры, и на основании этого строить стратегии. иначе все сольет. сегодня цена растет, все красиво, робот закупается, завтра кто ни будь пишет твит и цены летят вниз, но не плавно а сразу, скачком, хоп и упала, крупный инвестор вышел из акций. и робот на таком падении слился в минус, депозит потерян. а должен был сам успеть прочитать новость и слиться вперед этого инвестора. но за этим инвестором сидит команда из 100 человек и куча алгоритмов торгующих. вот и поборись с этим.
07.04.21, 07:36
Евгений, да!
16.09.20, 12:09
Мне кажется, одна из основнвх проблем этих "высокочастотных" роботов в том, что чем больше сделок ты делаешь, тем больше комиссий с тебя берут, и потому робот просто растрачивается депозит, делая тысячи сделок, даже если многие из них прибыльны сами по себе
16.09.20, 14:11
Сергей, обычно это удел компаний.
Те же нейтральные к рынку хедж-фонды. Арбитраж. Инфраструктурная нагрузка для них гораздо дешевле обходиться, чем для частного лица в силу их размера.
24.09.20, 03:19
я сам такой написал когда-то. На истории я был богат, в реальности доход был копеечный.
24.09.20, 05:50
Ильдар, частая история :)
07.03.21, 06:40
не ведитесь имел опыт
07.04.21, 07:35
Руслан, в статье вроде так и написано :)
25.12.21, 10:49
Я вот не согласен с партнерской программой, я написал торгового робота, который торгует только в плюс! Риском является время, которое он ждет до выхода. На данный момент это 10 % в месяц за 4 месяца тестов, и я как бедный программист у которого всего 300 000 тысяч рублей, заинтересован в увеличении капитала. Мне выгоднее поделиться программой и брать 30% от профита пользователей, которые ею пользуются. Таким образам легко увеличить объем не своими деньгами. Да все зависит от риск - прибыль, если в алгоритме прописаны риски то и прибыль можно соответствующую но так-же можно и слить депозит. Если рассчитывать на 10% по моим меркам это оптимально, то риск снижается во много раз.
20.01, 10:59
Виктор, вы молодец, поэтому автор вам и не ответил 😉👌
16.09.20, 14:16
ILya, это точно такой же робот как из вопроса. Суть именно продажи роботов в бытовом понимании всегда одна.
06.12, 18:34
Михаил, во первых все отзывы носят предположительный характер, ни один из выше давших лиц свои комментарии, лично сам не торговал на роботах. Это значит, что таким отзывам грош цена, или как говорят " казала мазала".
Роботы это то что надо сегодня для инвестиций, и они зарабатывают реальные деньги. Ни о какой пирамиде речь идти не может, иак как денежные средства для торговли роботом находятся на своем личном счете, и не в чьем то управлениии, что очень важно. Расопстранение роботов ни как не говорит о чем то отрицательном , ведь сейчас любой банк говорит, приведи друга получи 500 рублей.
Я лично торгую уже два года, все прекрасно получается, никаких сбоев и неприятностей робот не приносит, депозит не сливает.
Так что , роботы на бирже это вещь отличная от 10 до 20 % в месяц дают, и это проверено лично.
24.09.20, 03:38
Халявы не будет .
24.09.20, 05:51
Олег, 👍
02.11.20, 01:25
Со сложными процентами вы к сожалению ошиблись... HFT системы ограничены мгновенной ликвидностью, т. е. зарабатывая 50% на 100 к. р. вы не сможете долить на счет миллион и зарабатывать столько же в процентах. Увеличение доходности ведется горизонтальным покрытием большего числа алгоритмов на большее количество инструментов.
08.11.20, 11:40
Александр, это понятно. Разве в статье пишу про это?
04.03.21, 22:31
Уважаемый автор, как вам Nitrex? Я нуб в вопросах трейдинга валютами и в том числе роботов и на секунду было подумал, что НИтрекс норм штукенция, но также задавался вопросом - зачем продавать инструмент, который приносит от 60% от первоначального депозита менее чем за 3 мес? В общем , прочитав вашу статью убедился, что Nitrex развод, просто интересно и ваше мнение по этому поводу.
07.04.21, 07:35
Antin, так и есть.
29.04.22, 14:04
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть паспорта с техническими характеристиками, рабочими параметрами, гарантийным сроком. Можно как то получить? Если надумал купить робота?
20.01, 10:57
максим, вы когда покупаете антивирус вам дают весь расклад по алгоритмам и библиотекам? Нет. Вам дают гарантии что вы не поймаете вирус? Нет. Но при покупке у вас таких вопросов не возникает. Робот, это алгоритм и давать гарантию на алгоритм нет смысла так как он написан и любые изменения, это уже изменение алгоритма. Залезли руками в алгоритм? Тогда у вас уже другой алгоритм) Даже если разработчик расскажет вам всю логику алгоритма и т.п. вы наверняка ничего не поймёте. А если вы разбираетесь в алгоритмах, то почему свои не пишите? Или вы конкурент, который хочет своровать бесплатно алгоритм? Чтобы принять решение о покупке робота, можно встать на копирование (автоследование).
20.01, 10:59
Sedov, 👍
29.04.22, 14:13
максим, в большинстве случаев продажа робота это мошенничество.
17.09.20, 07:49
Так вот что такое МТС 🤔
18.09.20, 06:05
Александр, в том числе да: https://ru.wikipedia.org/wiki/Механическая_торговая_система
31.01.21, 08:16
Сразу понял о чем речь....познавательно.
13.12.21, 16:37
Запретить ботов для манипулирования рынками!!!!!
Пусть только выставляют на продажу или покупают, но с таймаутом в несколько часов по 1 бумаге, или дней с 1 аккаунта! Ещё и другие рычаги! Никаких шортов, бампов, и только т+2 или т+5, чтобы рынок не перегревался!
12.03.22, 12:21
Что же все на роботов так надеются? Мыслить разучились? В моё время в школе даже калькуляторов не было. Считали столбиков, в крайнем случае логарифмической линейкой))). Ну а если серьёзно: торгую и на фондовой бирже и на форекс. Использую только фундаментальный анализ, техническим вообще не пользуюсь (за очень редким исключением, чтобы определить точку входа). Всем успехов в торговле!!! Клиент Тинькофф как частник, так и корпоративный клиент.
12.03.22, 12:23
Сергей, ну такое обвал наверное фундаментальным анализом сложно предсказать было
27.05.22, 16:58
Как считаете, какая статистика может считаться объективной, для анализа результативности торгового бота?
Если вот к примеру наш торговый бот, сделал ~500 прибыльных сделок подряд, в течение 5 месяцев (и не одной убыточной), с среднем PnL в районе 14% в месяц, это можно считать хорошим ботом?
Спасибо!
20.01, 10:49
Владимир, вы лучше спросите у автора статьи про его опыт использования торговых роботов. Потом спросите знает он что-то про маржинальную торговлю и спотовую. Думаю знает, но смешал всё в кучу в тексте. Я с роботами с 2019 года. Всё прекрасно.
20.01, 10:51
Sedov, лично я не против торговых роботов для себя, но на продажу почти всегда обман.
20.01, 10:50
Ptizza, спред закладывать в тест нужно обязательно.
20.01, 10:51
Sedov, это понятно