Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Этот вопрос не дает мне покоя уже год. У меня есть инвестиционный портфель акций зарубежных ИТ-компаний. Как узнать, обгонял мой портфель ETF FXIT в прошлом или нет? Возможно, есть какой-то сервис или сайт, который позволяет это сделать.

Вы хотите сравнивать инвестиционный портфель акций зарубежных компаний с результатами определенной бумаги — такие сервисы есть.

С чем вообще сравнивают результаты портфеля

Обычно результаты портфеля сравнивают с широким рыночным индексом. Например, Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания — в годовых отчетах в первом столбце показывает свои результаты, а в соседнем дает результаты индекса S&P 500.

Отчет Berkshire Hathaway, контролируемой Уорреном Баффетом, по сравнению с S&P; 500 за 54 года. Источник: годовой отчет Berkshire Hathaway за 2019 год, страница 4
Отчет Berkshire Hathaway, контролируемой Уорреном Баффетом, по сравнению с S&P 500 за 54 года. Источник: годовой отчет Berkshire Hathaway за 2019 год, страница 4

Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже есть подробная статья, какие индексы существуют.

Для вложений в российские акции помимо индекса Мосбиржи (IMOEX) есть индекс ММВБ полной доходности «брутто» (MCFTR) и отдельные индексы для облигаций:

  1. Индекс государственных облигаций — совокупный доход (RGBITR).
  2. Индекс корпоративных облигаций — совокупный доход (MICEXCBITR).

Разных индексов насчитывается несколько сотен. В основе ETF FXIT из вашего вопроса лежит индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Как сравнить портфель с индексом

Самый простой способ сравнить несколько бумаг с индексом — добавить эти бумаги на общий график. Так сразу наглядно видно, что растет, а что падает.

Yahoo Finance предоставляет простое решение по иностранным акциям бесплатно и без регистрации. В базе 79 стран, включая Россию.

Если говорить про результаты портфеля в целом, а не конкретных бумаг по американским акциям, такие решения предоставляют сайты Portfolio Visualizer и менее известный DIvidend GRowth INvesting — Digrin. Разберу каждый сервис чуть подробнее

Yahoo Finance

Yahoo Finance от Verizon Media, пожалуй, самый известный сайт из перечисленных. Ежемесячная аудитория — 228 млн посетителей, из них из России — менее 1%.

Сайт легко позволяет сравнивать котировки отдельных бумаг без регистрации. В базе сайта есть и российские акции — некоторые без истории, только текущая цена. После регистрации доступен раздел портфелей, но сравнение результатов портфеля с бенчмарком возможно только в платной версии. Небольшой график в личном кабинете отображает направление движения портфеля и индекса S&P 500.

Сравнение котировок Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и индекса S&P; 500 (^GSPC) в Yahoo Finance
Сравнение котировок Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и индекса S&P 500 (^GSPC) в Yahoo Finance
Модельный портфель из раздела My Portfolios. График сверху — сравнение портфеля с S&P; 500
Модельный портфель из раздела My Portfolios. График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

Portfolio Visualizer

Это сервис для тестирования портфелей с ежемесячной аудиторией 500 тысяч посетителей, почти 3% которых — из России.

В сервисе доступно множество тестов на основании данных портфеля. В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.

Из недостатков — российских бумаг в сервисе нет. К примеру, в вашем случае сравнивать портфель придется не с фондом FXIT, а с Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares — VGT.

Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer
Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

Digrin

Малоизвестный сайт Dividend Growth Investing предоставляет сервис, схожий с Portfolio Visualizer, но с акцентом на дивидендную доходность. Этот европейский сервис также позволяет сравнивать результаты портфеля с индексом S&P 500 в бесплатной версии или с любым другим тикером в платной версии.

Российских бумаг в сервисе также нет.

Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin
Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin
УЧЕБНИК

Расскажем, как получать пассивный доход

Бесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель
  Скачать для Айфона  
Лучшее за неделю
Инвестник — рассылка для инвесторов
Самое важное из мира инвестиций, чтобы научиться вкладывать деньги и быть в курсе последних новостей