Как легко искать и отслеживать облигации на Мосбирже

Я сделал новую версию таблицы

С 2021 года с купонов всех облигаций удерживается налог 13%, поэтому параметры поиска поменялись. И еще я улучшил несколько моментов. Все обновления расписал в новой статье.

Когда не можешь купить определенную облигацию на бирже из-за отсутствия ликвидности, это обидно. Особенно если потратил время на ее анализ и подбор.

Михаил Шардин

кандидат технических наук

При этом обычно получается именно так: выбираешь через сервисы бумагу, подходящую по доходности, погашению и другим параметрам, а про ликвидность узнаешь только потом, когда собираешься покупать.

Совсем отказываться от облигаций при этом не вариант: это отличный инструмент, особенно на фоне падающих процентов по вкладам. Поэтому я радикально решил проблему и теперь подбираю облигации через собственную гугл-таблицу. В статье расскажу, как ей пользоваться.

Моя таблица в «Гугл-документах»

Какие сервисы я использовал

До создания таблицы я пробовал разные сервисы: Smart-lab, Cbonds, Rusbonds, bonds.finam.ru, анализ облигаций от УК «Доходъ» и сервис поиска от Московской биржи.

На мой взгляд, в некоторых из них требуется слишком много исходных параметров, а их указание не ведет к желаемым результатам. У меня есть четкое представление о том, что для меня важно, и этих пунктов всего пять. К тому же на этапе покупки может оказаться, что торгов по бумаге не было уже несколько дней. Только в одном сервисе из шести — Rusbonds — можно в явном виде указать желаемый оборот бумаг, в остальных эта информация недоступна.

Какие параметры для меня важны

Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры, какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.

Диапазон текущей доходности. В Т⁠—⁠Ж уже есть хорошая статья про доходность облигаций. От себя добавлю, что для поиска парковки денег на несколько месяцев доходность — один из важных параметров.

Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег на несколько месяцев и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает, ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю не более 101% от номинала.

Диапазон дюрации. Дюрация — это эффективный срок до погашения облигации. Учитываю, чтобы видеть только те облигации, что погасятся в нужные мне сроки.

Что такое дюрация облигаций

Минимальный объем сделок за последние несколько дней. Это самый важный параметр, из-за которого и был написан скрипт. Я хотел иметь возможность указать пороговый средний объем сделок за последние 15 дней, чтобы сервис показывал только то, что проходит фильтр.

Есть ли налоговая льгота для корпоративных облигаций. На текущий момент еще действуют льготы по налогу на купонный доход с облигаций федерального займа (ОФЗ), муниципальных и субфедеральных облигаций, а также выпущенных после 1 января 2017 года корпоративных облигаций со ставкой не выше ставки ЦБ + 5 п. п. Пока что этот параметр тоже важен.

Какие есть налоговые льготы для инвесторов?

Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.

Как работает таблица

Если посложнее: таблица работает за счет программного интерфейса к информационно-статистическому серверу Московской биржи (ИСС/ISS). По ссылке есть описание работы сервиса.

Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.

Чтобы таблица была не просто очередным безымянным шаблоном, я дал ей собственное имя: Поиск ликвидных облигаций на Мосбирже 🔎. Название говорит о том, что делает эта таблица, а silver fir отсылает к разновидности вечнозеленых деревьев: ведь некоторые облигации торгуются не только в рублях.

Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:

Подключается к внешнему сервису Московской биржи, перебирая укрупненные группы разных режимов торгов облигациями. Их три: «Т0: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим (USD) — безадрес».
Далее скрипт ищет внутри этих ответов с сервера Мосбиржи бумаги, удовлетворяющие заданному диапазону текущей доходности и диапазону текущих цен.
Когда такие бумаги найдены, это сразу уменьшает выборку с полутора тысяч всех доступных на Мосбирже облигаций до максимум нескольких десятков.
Среди найденных вариантов происходит дальнейшая фильтрация по суммарным оборотам за последние несколько дней.
Если бумага проходит и этот фильтр, то она попадает в конечную выборку и для нее определяется наличие налоговой льготы для корпоративных облигаций, выпущенных с 1 января 2017 года.
После этого массив найденных бумаг записывается в таблицу на вкладку «Результат», а перед этим вся вкладка очищается от любых записей.
Разрешение на отображение и выполнение внешнего веб-контента требуется только для того, чтобы через дополнительный пункт меню отобразить ссылку на эту статью в Т⁠—⁠Ж.

Работа скрипта полностью зависит от сервера Московской биржи

Это означает, что если Мосбиржа поменяет формат выдачи, или организует другие режимы торгов, или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.

Пошаговое руководство по использованию

По ссылке откроется сразу ваша копия таблицы — можно редактировать данные прямо в ней.

После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «Открыть описание работы таблицы» или «Искать по параметрам».

Инициализация работы скрипта

Далее потребуется разрешить такие действия:

Просмотр, создание, изменение и удаление таблиц на «Гугл-диске».
Подключение к внешнему сервису.
Отображение и выполнение внешнего веб-контента в уведомлениях и на боковых панелях приложений «Гугла».

Выглядит это разрешение так.

Диалоговое окно «Гугл-таблиц»

«Гугл-таблицы» предупреждают, что приложение не проверено, но если нажать на ссылку «Дополнительные настройки», то появится еще одна ссылка — переход на страницу. Жмем на нее

После появится вот такое окно — жмем «Разрешить». Готово, скрипт авторизован

Посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту, можно здесь. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки.

После авторизации можно пользоваться таблицей: указать на листе с вводными данными свои требования к облигациям.

В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 3», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».

Результат работы скрипта

Запомнить надо две вещи

Скрипт делает предварительную механическую работу по подбору подходящих облигаций.
Решение о дальнейшей покупке конкретных найденных бумаг должен принимать сам человек после знакомства с эмитентом.

Тэги: инвестиции, облигации

Иллюстратор — Егор Шатохин

А как вы ищете облигации?

Уже вышло продолжение: https://journal.tinkoff.ru/moex-bond-2/

Уже снова вышло продолжение:
Как искать ликвидные облигации в 2023 году
https://journal.tinkoff.ru/moex-bond-3/
Находим выгодные варианты парковки рублей на нужный вам срок

Крутая статья! Не останавливайтесь!!!

Евпатий, спасибо!

Спасибо за таблицу!

Андрей, 🙏

Спасибо автору за труд!
Далее уже можно доработать под себя, например, загиперссылить название на полную инфу по выпуску, данные по оферте.

Для начала добавил поля с датой погашения(MATDATE) и офертой(OFFERDATE) - для этого надо добавить имена полей в ссылку, значения в bonds из ответного json и расширить область вывода на 2 столбца.

Доступные имена полей - https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds/

Олег, да, дело такое - можно править под любые нужды:
The MIT License
Разрешает:
* Коммерческое использование
* Распространение
* Изменение
* Личное использование

Запрещает:
* Отказ от ответственности
* Никакой гарантии

Вот мой репозиторий под Node.js:
https://github.com/empenoso/SilverFir-Investment-Report/tree/master/Node.js%20Release/bond_search_v2

Михаил, я имел в виду следующее:

мне, например, критично отбирать облигации без оферты, субординированности, погашения с амортизацией. Возможно ли добавить в ваш шаблон подобные фильтры для отбора?

Anton, это возможно - скрипт публично доступнен - исправьте под себя.
Эта версия на Google Apps Script, ещё есть версия на Node.js.

Вот статья про Node.js версию этого скрипта: https://habr.com/ru/post/506720/

Flow, а про какой портфель идёт речь не могу понять? Это же просто скринер. Это не портфель.

Спасибо огромное! Очень удобный поиск

Спасибо! Очень интересно. А оферта вас не интересует?

Aleksandr, по желанию можно доделать. Код ведь открыт.

Михаил, Я понял. Но хотел узнать ваше мнение при выборе облигации об оферте.

Aleksandr, когда ищу короткие по срокам, то стараюсь избегать оферт.

Я пока только изучаю, пробую покупать акции, но ваша таблица по поиску облигаций просто классная ! Спасибо за информацию !

Уже не работает?

Елена, невозможно что-то купить если нет предложений на продажу в стакане.
И с налогами с января 2021 года все поменяется.

Елена, вообще речь про облигации. И ситуация именно по облигациям не такая уж и редкая.

Благодарю за таблицу!

Михаил, большое спасибо за инструмент! А подскажите, пожалуйста, как бы еще усовершенствовать ваш скринер на фильтр для квалифицированных инвесторов?

Михаил, скажите, а КАК это сделать? У меня та же ошибка(
С двумя вкладками внизу вроде понятно,создал файл и сохранил. А код где находится и как его скопировать?
Это работает только в Google Sheets или будет работать в обычном Экселе(не веб-версии)

Я прошу прощения - поисковики на rusbonds ну совсем никого не устраивают? Нет никаких плясок с бубном, куча фильтров, включая оферту

ОГРОМНОЕ спасибо за статью и таблицу. 2 вопроса:
1. Налоги с купонов теперь придется платить с любого типа облигаций (то есть остались ли хоть какие-нибудь льготы)? Можно ли сразу от доходности в %% отчекрыжить налог, чтобы понять, какая реально доходность за вычетом налогов?
2. Выбранные облигации с высоким рейтингом? Сколько у них звездочек в худшем случае? :)

Mr, скоро выйдет продолжение с учетом 2021 года.

Спасибо за труд!! Вы гений👍😉

Владмир, спасибо!
Скоро в Т—Ж выйдет продолжение для гугл таблиц, но если есть желание посмотреть уже сейчас, то вот для Node.js: https://habr.com/ru/post/533016/

Сначала, конечно, спасибо за автоматизацию процесса, на самом деле выбирать правильные зёрна в отвалах мусора дело долгое и неблагодарное.
Но есть несколько вопросов:
1) я ограничил цену не до 101%, а до 102,5%, вполне можно потерять 2,5%, если доход в год 10% и больше . При этом ограничении нашлось 22 облигации. Всего 22. Я отбираю с прошлого года с параметрами >9.5%, меньше 3 лет и обязательно с известными купонами. У меня 56 облигаций.
2) Тинькоф не хочет торговать всеми бумагами Мосбиржи, поэтому у меня 30 бумаг у Тинькова и 26 у ВТБ - там намного больше выбор. Автор может исправить макрос, чтобы искать облигации на всей бирже?
3) Статья написана и размещена на сайте Тинькофф - странно, но даже из этих 22 найденных облигаций 4 Тинькоф не продаёт: RU000A0JWN89 RU000A102J57 RU000A100Q92 RU000A0ZZNV7. Опять в ВТБ уходить?
4) возможно, уменьшение количества в списке вызвано многими ошибками Тинькова, как например:

Ламбумиз выпуск 1
RU000A100LE3

Доходность 118,71% ?!?!?!?!?

09 июля 2021
через 4 месяца

10 429 ₽

Sergei, авторы здесь часто никак не связаны с Тинькофф 🤷‍♂️

Михаил, про Тинькоф понятно, а почему облигации то далеко не все находит?

Sergei, фильтры значит не попадают.

Михаил, Ваша табличка - бомба!!! Спасибо Вам от души!!!

Сабина, спасибо! Скоро выйдет новая версия.
Если вы знакомы с программированием, то версия уже доступна здесь: https://habr.com/ru/post/533016/
Если нет, то в течении пары месяцев выйдет в виде таблице здесь в Т—Ж.

Михаил, заработало, спасибо.

Михаил, первой в результатах выскочила облигация РЖД RU000A102564, которой у Тинькова нет.
Графу "льготы", которых не уже не хотите ли заменить на амортизацию?

Михаил, нет, не знаком, спасибо, буду ждать.

Михаил, да. После чего дата не обновилась, был 2020 год, а потом открыл снова и дата, которая ещё не наступила.

Михаил, спасибо! А на поиск акций тоже можно использовать ваш скрипт? Или его нужно дорабатывать?

Владислав, серьезно дорабатывать.

Суперб спасибо за файл!

Vlad, Уже вышло продолжение:
https://journal.tinkoff.ru/moex-bond-2/

Михаил, подскажите, а вид купона облигации как то можно выгружать с Мосбиржи?

Максим, да, можно.

Михаил, спасибо за ответ. А есть какой то пример, статья, где можно посмотреть формулу.
Не пойму за счетка каких параметров идет выгрузка, так-как не нашел такого параметра на Мосбирже.

Максим, информация есть в до сих пор актуальной статье: https://journal.tinkoff.ru/list/spreadsheets-for-investor/

Добрый день Михаил,хотелось бы спросить у Вас)про облигации начиная с 1941 года выпуска по 1955 годы выпуска-государственный заём развития народного хозяйства СССР.Что с ними можно сделать?