Как я ищу ликвидные облигации на Московской бирже

Когда не можешь купить определенную облигацию на бирже из-за отсутствия ликвидности, это обидно. Особенно если потратил время на ее анализ и подбор.

Михаил Шардин

кандидат технических наук

При этом обычно получается именно так: выбираешь через сервисы бумагу, подходящую по доходности, погашению и другим параметрам, а про ликвидность узнаешь только потом, когда собираешься покупать.

Совсем отказываться от облигаций при этом не вариант: это отличный инструмент, особенно на фоне падающих процентов по вкладам. Поэтому я радикально решил проблему и теперь подбираю облигации через собственную гугл-таблицу. В статье расскажу, как ей пользоваться.

Какие сервисы я использовал

До создания таблицы я пробовал разные сервисы: Smart-lab, Cbonds, Rusbonds, bonds.finam.ru, анализ облигаций от УК «Доходъ» и сервис поиска от Московской биржи.

На мой взгляд, в некоторых из них требуется слишком много исходных параметров, а их указание не ведет к желаемым результатам. У меня есть четкое представление о том, что для меня важно, и этих пунктов всего пять. К тому же на этапе покупки может оказаться, что торгов по бумаге не было уже несколько дней. Только в одном сервисе из шести — Rusbonds — можно в явном виде указать желаемый оборот бумаг, в остальных эта информация недоступна.

Какие параметры для меня важны

Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры, какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.

Диапазон текущей доходности. В Т⁠—⁠Ж уже есть хорошая статья про доходность облигаций. От себя добавлю, что для поиска парковки денег на несколько месяцев доходность — один из важных параметров.

Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег на несколько месяцев и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает, ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю не более 101% от номинала.

Минимальный объем сделок за последние несколько дней. Это самый важный параметр, из-за которого и был написан скрипт. Я хотел иметь возможность указать пороговый средний объем сделок за последние 15 дней, чтобы сервис показывал только то, что проходит фильтр.

Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.

Как работает таблица

Если посложнее: таблица работает за счет программного интерфейса к информационно-статистическому серверу Московской биржи (ИСС/ISS). По ссылке есть описание работы сервиса.

Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.

Чтобы таблица была не просто очередным безымянным шаблоном, я дал ей собственное имя: Поиск ликвидных облигаций на Мосбирже 🔎 [SilverFir 🌲]. Название говорит о том, что делает эта таблица, а silver fir отсылает к разновидности вечнозеленых деревьев: ведь некоторые облигации торгуются не только в рублях.

Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:

1. Подключается к внешнему сервису Московской биржи, перебирая укрупненные группы разных режимов торгов облигациями. Их три: «Т0: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим — безадрес», «Т+: Основной режим (USD) — безадрес».
2. Далее скрипт ищет внутри этих ответов с сервера Мосбиржи бумаги, удовлетворяющие заданному диапазону текущей доходности и диапазону текущих цен.
3. Когда такие бумаги найдены, это сразу уменьшает выборку с полутора тысяч всех доступных на Мосбирже облигаций до максимум нескольких десятков.
4. Среди найденных вариантов происходит дальнейшая фильтрация по суммарным оборотам за последние несколько дней.
5. Если бумага проходит и этот фильтр, то она попадает в конечную выборку и для нее определяется наличие налоговой льготы для корпоративных облигаций, выпущенных с 1 января 2017 года.
6. После этого массив найденных бумаг записывается в таблицу на вкладку «Результат», а перед этим вся вкладка очищается от любых записей.
7. Разрешение на отображение и выполнение внешнего веб-контента требуется только для того, чтобы через дополнительный пункт меню отобразить ссылку на эту статью в Т⁠—⁠Ж.

Пошаговое руководство по использованию

По ссылке откроется сразу ваша копия таблицы — можно редактировать данные прямо в ней.

После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «Открыть описание работы таблицы» или «Искать по параметрам».

Далее потребуется разрешить такие действия:

1. Просмотр, создание, изменение и удаление таблиц на «Гугл-диске».
2. Подключение к внешнему сервису.
3. Отображение и выполнение внешнего веб-контента в уведомлениях и на боковых панелях приложений «Гугла».

Выглядит это разрешение так.

Посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту, можно здесь. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки.

После авторизации можно пользоваться таблицей: указать на листе с вводными данными свои требования к облигациям.

В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 3», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».